Cómo validamos cada estrategia
antes de operarla

Antes de que cualquier estrategia se active, la probamos con una porción de datos históricos ("entrenamiento") y confirmamos que el resultado se sostenga en una porción completamente distinta que nunca influyó en su diseño ("prueba"). No una vez — dos veces, con dos particiones cronológicas independientes (70/30 y 50/50). Si el resultado se debilita o cambia de signo en la segunda validación, la estrategia se descarta, sin excepción. Esta disciplina existe específicamente para evitar el error más común en trading cuantitativo: confundir un patrón que "se ve bien" en el pasado con una ventaja real y repetible.

Cada simulación descuenta spread y comisión real del instrumento — no un promedio optimista. Una estrategia que se ve rentable antes de costos y deja de serlo después se descarta ahí mismo. Varias ideas que probamos durante la investigación fallaron exactamente por esto: el costo real de operar se comía cualquier ventaja aparente.

El portafolio combina 6 estrategias independientes en distintos instrumentos (AUDUSD, USDCAD, USDJPY, BTCUSD, USDCHF y GBPJPY) y varias familias de mecanismo distintas — no son 6 variaciones del mismo indicador. Medimos activamente qué tan correlacionadas están entre sí, incluso en escenarios de estrés (por ejemplo, el mismo día de una noticia importante), para confirmar que el riesgo combinado real se comporta como se espera de piezas genuinamente independientes.

Antes de fijar cuánto capital arriesgar por operación, corremos 20.000 simulaciones estadísticas del portafolio completo (el equivalente a miles de años simulados, no historia real de mercado) — no solo el escenario promedio. Esto incluye simular explícitamente los escenarios malos: ¿qué pasa si el resultado real termina siendo peor que el histórico? ¿Qué pasa si la mala suerte se concentra justo al principio, antes de tener colchón? ¿Cuánto pesa cada estrategia si se le quita al portafolio? El tamaño de cada posición se calibra contra reglas de riesgo estrictas y verificables, no a ojo.

Una vez que una estrategia está activa, seguimos comparando su resultado real contra lo que la validación predijo — no asumimos que un resultado histórico sigue siendo válido para siempre. Si el comportamiento real se aleja de forma significativa de lo esperado, es señal de revisar la estrategia, no de ignorarlo.

Tide, Current y Surge no son 3 estrategias distintas — son el MISMO portafolio de 6 estrategias, copiado a tu cuenta con un nivel de exposición distinto según el plan. Esto nos permite decirte, de antemano, qué tan grande es una caída de cuenta normal (no un error, no una señal de alarma) según el plan que elijas:

• Tide: drawdown esperado típicamente por debajo de 10%.
• Current: es normal ver drawdowns de 10-20% en algún punto del año.
• Surge: drawdowns de 20-30%+ son posibles — más riesgo, más potencial de retorno.

Estos rangos vienen de 20.000 simulaciones estadísticas del portafolio a cada nivel de riesgo (equivalentes a miles de años simulados, mismo mecanismo del punto 4) — no son una promesa, son la caída que deberías esperar como normal, para que nunca te tome por sorpresa.