Como validamos cada estrategia
antes de operarla

Antes de que cualquier estrategia se active, la probamos con una porcion de datos historicos ("entrenamiento") y confirmamos que el resultado se sostenga en una porcion completamente distinta que nunca influyo en su diseño ("prueba"). No una vez — dos veces, con dos particiones cronologicas independientes (70/30 y 50/50). Si el resultado se debilita o cambia de signo en la segunda validacion, la estrategia se descarta, sin excepcion. Esta disciplina existe especificamente para evitar el error mas comun en trading cuantitativo: confundir un patron que "se ve bien" en el pasado con una ventaja real y repetible.

Cada simulacion descuenta spread y comision real del instrumento — no un promedio optimista. Una estrategia que se ve rentable antes de costos y deja de serlo despues se descarta ahi mismo. Varias ideas que probamos durante la investigacion fallaron exactamente por esto: el costo real de operar se comia cualquier ventaja aparente.

El portafolio combina 26 estrategias independientes en distintos instrumentos (oro, plata, petroleo, criptomonedas y una amplia variedad de pares de divisas) y varias familias de mecanismo distintas — no son 26 variaciones del mismo indicador. Medimos activamente que tan correlacionadas estan entre si, incluso en escenarios de estres (por ejemplo, el mismo dia de una noticia importante), para confirmar que el riesgo combinado real se comporta como se espera de piezas genuinamente independientes.

Antes de fijar cuanto capital arriesgar por operacion, simulamos miles de años posibles del portafolio completo — no solo el escenario promedio. Esto incluye simular explicitamente los escenarios malos: ¿que pasa si el resultado real termina siendo peor que el historico? ¿Que pasa si la mala suerte se concentra justo al principio, antes de tener colchon? ¿Cuanto pesa cada estrategia si se le quita al portafolio? El tamaño de cada posicion se calibra contra reglas de riesgo estrictas y verificables, no a ojo.

Una vez que una estrategia esta activa, seguimos comparando su resultado real contra lo que la validacion predijo — no asumimos que un resultado historico sigue siendo valido para siempre. Si el comportamiento real se aleja de forma significativa de lo esperado, es señal de revisar la estrategia, no de ignorarlo.

Tide, Current y Surge no son 3 estrategias distintas — son el MISMO portafolio de 26 estrategias, copiado a tu cuenta con un nivel de exposicion distinto segun el plan. Esto nos permite decirte, de antemano, que tan grande es una caida de cuenta normal (no un error, no una señal de alarma) segun el plan que elijas:

• Tide: drawdown esperado tipicamente por debajo de 10%.
• Current: es normal ver drawdowns de 10-20% en algun punto del año.
• Surge: drawdowns de 20-30%+ son posibles — mas riesgo, mas potencial de retorno.

Estos rangos vienen de simular miles de años posibles del portafolio a cada nivel de riesgo (mismo mecanismo del punto 4) — no son una promesa, son la caida que deberias esperar como normal, para que nunca te tome por sorpresa.